Księgarnia Warszawa

Wprowadzenie do ekonometrii dynamicznej i finansowej
zobacz fragment książki

SPIS TREŚCI
Wstęp ... 5

Rozdział 1. Szeregi czasowe ... 7
1.1. Podstawowe miary opisowe ... 8
1.2. Analiza dynamiki zjawisk ... 18
1.3. Finansowe szeregi czasowe ... 25
1.4. Weryfikacja wybranych własności szeregów czasowych ... 34

Rozdział 2. Dekompozycja szeregu czasowego ... 45
2.1. Trend ... 49
2.2. Średnie kroczące ... 51
2.3. Wahania sezonowe i cykliczne ... 59
2.4. Analiza spektralna ... 66

Rozdział 3. Analiza stacjonarności szeregów czasowych ... 71
3.1. Stacjonarność procesów stochastycznych ... 71
3.2. Wybrane metody testowania stacjonarności szeregów ... 73
3.2.1. Testy Dickeya-Fullera ... 75
3.2.2. Test Perrona ... 79

Rozdział 4. Efektywność informacyjna rynku ... 93
4.1. Hipoteza rynku efektywnego ... 93
4.2. Testowanie słabej formy efektywności informacyjnej rynku ... 95
4.2.1. Testowanie autokorelacji ... 96
4.2.2. Test ilorazów wariancji ... 100
4.2.3. Test serii ... 102
4.3. Badanie „efektów kalendarzowych” ... 110

Rozdział 5. Modele szeregów czasowych ... 117
5.1. Modele autoregresji ... 117
5.2. Modele średniej ruchomej ... 119
5.3. Modele procesów niestacjonarnych ... 120
5.4. Modele zmiennej warunkowej wariancji ... 126

Rozdział 6. Wybrane metody badania relacji występujących w szeregach czasowych ... 135
6.1. Dynamiczne modele ekonometryczne ... 136
6.1.1. Modele autoregresji z rozłożonymi opóźnieniami ... 137
6.1.2. Modele VAR ... 140
6.2. Analiza przyczynowości ... 144
6.3. Badanie związków długookresowych przy wykorzystaniu analizy kointegracyjnej ... 150

Rozdział 7. Wprowadzenie do analizy technicznej ... 155
7.1. Założenia analizy technicznej ... 155
7.2. Analiza techniczna a analiza fundamentalna ... 159
7.3. Wybrane narzędzia analizy technicznej ... 162
7.3.1. Wskaźnik zmian ROC ... 171
7.3.2. Wskaźnik siły względnej RSI ... 173
7.3.3. Oscylator cenowy PO ... 175
7.3.4. Oscylator MACD ... 176

Rozdział 8. Analiza portfelowa ... 187
8.1. Portfel papierów wartościowych ... 187
8.2. Metody budowy portfela ... 191
8.2.1. Model Markowitza ... 191
8.2.2. Model Sharpe’a ... 207
8.2.3. Model CAPM ... 221
8.3. Metody oceny efektywności inwestycji ... 225

Zakończenie ... 232

Kategorie: Matematyka, finanse, statystyka,